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豐裕固收23096期

2023年第4季度報(bào)告

產(chǎn)品管理人：石嘴山銀行股份有限公司

產(chǎn)品托管人：杭州銀行股份有限公司

2024年1月15日

§1 重要提示

產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用產(chǎn)品資產(chǎn)，并如實(shí)反映產(chǎn)品財(cái)務(wù)指標(biāo)及投資組合情況，但不保證產(chǎn)品一定盈利。
產(chǎn)品托管人根據(jù)本產(chǎn)品合同規(guī)定，于2023年12月31日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
產(chǎn)品的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本產(chǎn)品的產(chǎn)品說明書。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

 

§2 產(chǎn)品概況

2.1 產(chǎn)品基本情況

產(chǎn)品名稱 豐裕固收23096期
產(chǎn)品代碼 FYG23096
理財(cái)信息登記系統(tǒng)登記編碼 Z7002223000113
產(chǎn)品成立日 2023年5月30日
產(chǎn)品到期日 2024年6月10日
產(chǎn)品募集方式 公募
產(chǎn)品運(yùn)作模式 封閉式凈值型
產(chǎn)品投資性質(zhì) 固定收益類
業(yè)績比較基準(zhǔn)（%） 3.20%
報(bào)告期末產(chǎn)品規(guī)模（元） 414,849,347.05
杠桿水平（%） 117.99%
風(fēng)險(xiǎn)等級 中低風(fēng)險(xiǎn)
產(chǎn)品管理人 石嘴山銀行股份有限公司
產(chǎn)品托管人 杭州銀行股份有限公司

 

*杠桿水平=總資產(chǎn)/理財(cái)產(chǎn)品凈資產(chǎn)，理財(cái)產(chǎn)品凈資產(chǎn)=總資產(chǎn)-總負(fù)債

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

單位：元、份、元/份

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期
（2023年10月1日-2023年12月31日）
1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 414,849,347.05
2.期末產(chǎn)品總份額 406,228,331.00
3.期末產(chǎn)品份額單位凈值 1.0212
4.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值 1.0212
報(bào)告期末下屬子產(chǎn)品相關(guān)信息披露
子產(chǎn)品名稱 子產(chǎn)品代碼 份額
凈值		 份額累計(jì)凈值 資產(chǎn)凈值
豐裕固收23096期C款 FYG23096C 1.0186 1.0186 28,613,798.24
豐裕固收23096期D款 FYG23096D 1.0192 1.0192 30,294,016.30
豐裕固收23096期E款 FYG23096E 1.0210 1.0210 10,264,667.81
豐裕固收23096期F款 FYG23096F 1.0216 1.0216 345,676,864.70

 

3.2 產(chǎn)品收益表現(xiàn)

產(chǎn)品名稱 成立以來年化收益率
豐裕固收23096期C款 3.15%
豐裕固收23096期D款 3.25%
豐裕固收23096期E款 3.56%
豐裕固收23096期F款 3.66%

 

§4 投資組合報(bào)告

4.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品投資策略回顧

2023年全年，債券收益率整體震蕩下行，前三季度地產(chǎn)銷售持續(xù)疲弱，出口增速下移，消費(fèi)增速未有起色，通脹數(shù)據(jù)疲軟，市場預(yù)期偏弱，貨幣、財(cái)政、房地產(chǎn)等政策相繼出臺，但經(jīng)濟(jì)刺激政策整體溫和，投資者信心和社會(huì)總需求仍有待提振；房地產(chǎn)方面，對房地產(chǎn)信貸、首付比例上有更積極的政策，需求在短期也有脈沖式的回升，但難以持續(xù)。在此背景下，四季度貨幣、政策財(cái)政政策相繼出臺，10月底特別國債落地，對資金價(jià)格、債券收益率產(chǎn)生較大影響，債券收益率受此影響在短時(shí)間有小幅反彈，但在12月后半月，伴隨著銀行相繼調(diào)降存款利率，債券收益率加速下行。當(dāng)前10年國債收益率2.56%，較3季度末下行11BP，全年下行27BP；當(dāng)前3年期AA+城投債收益率2.88%，較3季度末下20BP，全年下行76BP；當(dāng)前3年期AAA二級資本債收益率2.85%，較3季度末下行15BP，全年下行52BP。全年債券信用利差、期限利差震蕩收窄，收益率曲線平坦化。四季度利率震蕩下行，相對信用債，二級資本債波動(dòng)高于利率債，市場更加偏好高流動(dòng)性債券，并且對市場行情更加敏感。本產(chǎn)品主要配置固收類資產(chǎn)，債券部分以信用債為主，并持有少量交易性品種獲得債券收益率下行所帶來超額收益。四季度總體信用債收益率震蕩下行，通過杠桿策略和久期策略，產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)較好。

4.2產(chǎn)品未來展望

展望2024年1季度，從基本面來看，無論從經(jīng)濟(jì)高頻數(shù)據(jù)還是前瞻性數(shù)據(jù)來看，經(jīng)濟(jì)仍處于弱復(fù)蘇態(tài)勢，從30城地產(chǎn)銷售面積看地產(chǎn)銷售處于偏低水平，消費(fèi)仍處于修復(fù)過程中。繼存款利率調(diào)整后，2024年存在降準(zhǔn)降息的可能。在沒有經(jīng)濟(jì)強(qiáng)刺激政策出臺前，收益率易下難上；從政策面來看，后續(xù)市場利率大概率圍繞政策利率波動(dòng)，存單、資金價(jià)格后續(xù)或有下行的空間，當(dāng)前短期債券配置價(jià)值較高。整體來說，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和基本面修復(fù)還需要時(shí)間，貨幣政策預(yù)計(jì)保持相對寬松，財(cái)政政策也將偏積極，債市流動(dòng)性環(huán)境相對友好，我們預(yù)期2024年一季度債券收益率難以大幅上行。策略上，保持一定杠桿比例，配置短久期或流動(dòng)性較好的債券。

4.3投資組合的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析

本產(chǎn)品通過合理安排投資品種和期限結(jié)構(gòu)、限制資產(chǎn)持倉集中度、監(jiān)控組合資金頭寸等方式管理產(chǎn)品的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保資產(chǎn)的變現(xiàn)能力與投資者贖回需求的匹配；報(bào)告期內(nèi)，本產(chǎn)品未發(fā)生重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件。

4.4 報(bào)告期末投資組合分類

序號 項(xiàng)目 期末穿透前占總資產(chǎn)比例（％） 期末穿透后占總資產(chǎn)比例（％）
1 現(xiàn)金及銀行存款 0.16% 0.20%
2 同業(yè)存單 0.00% 0.00%
3 拆放同業(yè)及債券買入返售 0.00% 0.27%
4 債券 55.79% 58.70%
5 非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) 40.83% 40.83%
6 權(quán)益類投資 0.00% 0.00%
7 金融衍生品 0.00% 0.00%
8 代客境外理財(cái)投資QDII 0.00% 0.00%
9 商品類資產(chǎn) 0.00% 0.00%
10 另類資產(chǎn) 0.00% 0.00%
11 公募基金 0.00% 0.00%
12 私募基金 0.00% 0.00%
13 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 3.23% 0.00%
14 委外投資——協(xié)議方式 0.00% 0.00%
15 合計(jì) 100.00% 100.00%

 

4.5報(bào)告期末投資前十名資產(chǎn)明細(xì)

單位：人民幣元

序號 資產(chǎn)名稱 金額（元） 占資產(chǎn)凈值比例（％）
1 23奉化區(qū)投08 102,647,140.44 24.74%
2 23南京濱江10 92,108,349.34 22.20%
3 19武經(jīng)03 40,860,875.18 9.85%
4 23金建D2 40,657,863.01 9.80%
5 21徐州高新PPN003 39,148,245.73 9.44%
6 21徐州興銅PPN001 39,040,288.45 9.41%
7 21崇德投資PPN001 30,975,120.64 7.47%
8 21涪新03 30,402,164.39 7.33%
9 21靖城02 20,899,367.92 5.04%
10 21桐控01 20,794,074.98 5.01%

 

4.6報(bào)告期融資情況

單位：人民幣元

序號 項(xiàng)目 金額（元） 占資產(chǎn)凈值比例（％）
1 報(bào)告期末質(zhì)押式回購余額 74,090,095.86 17.86%
2 報(bào)告期末同業(yè)拆入余額 0.00 0.00%
3 其他 0.00 0.00%

 

4.7報(bào)告期末投資非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)情況

單位：人民幣元

序號 融資客戶 項(xiàng)目名稱 資產(chǎn)到期日 資產(chǎn)價(jià)值（元） 交易結(jié)構(gòu) 收益分配方式 風(fēng)險(xiǎn)狀況
1 寧波市奉化區(qū)投資集團(tuán)有限公司 23奉化區(qū)投08 20240609 102,647,140.44 理財(cái)直接融資工具 利隨本清，到期一次還本 正常
2 南京濱江投資發(fā)展有限公司 23南京濱江10 20240602 92,108,349.34 理財(cái)直接融資工具 利隨本清，到期一次還本 正常
3 寧波市鄞開集團(tuán)有限責(zé)任公司 23寧波鄞開05 20240219 5,084,134.10 理財(cái)直接融資工具 利隨本清，到期一次還本 正常

 

§5 產(chǎn)品份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初產(chǎn)品份額總額 406,228,331.00
報(bào)告期期末產(chǎn)品份額總額 406,228,331.00

 

§6 托管人報(bào)告

本報(bào)告期內(nèi)，杭州銀行股份有限公司（以下簡稱“本托管人”）在對本產(chǎn)品的托管過程中，嚴(yán)格遵守了《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、托管協(xié)議的規(guī)定，依法安全保管了本產(chǎn)品的全部資產(chǎn)，對本產(chǎn)品的投資運(yùn)作進(jìn)行了認(rèn)真、獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算和必要的投資監(jiān)督，沒有從事任何損害產(chǎn)品份額持有人利益的行為，誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)地履行了托管人應(yīng)盡的義務(wù)。

本托管人復(fù)核了本產(chǎn)品報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容。經(jīng)復(fù)核，本產(chǎn)品報(bào)告中披露的理財(cái)產(chǎn)品財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對一致。

§7 報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易情況

7.1 產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行或承銷的證券、資產(chǎn)管理產(chǎn)品，或其他關(guān)聯(lián)交易

單位：元、份

序號 關(guān)聯(lián)方 資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)類型 交易類型 交易金額（元） 份額

 

7.2 產(chǎn)品向關(guān)聯(lián)方支付的費(fèi)用

序號 關(guān)聯(lián)方 費(fèi)用類型 交易金額（元）

 

§8 投資賬戶信息

戶名 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收23096期理財(cái)
賬號 3301040160015309811-5123096
開戶行 杭州銀行總行營業(yè)部

 

石嘴山銀行股份有限公司

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