杭銀理財豐裕固收22018期理財計劃
2022年第3季度報告
產(chǎn)品管理人:杭銀理財有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人:杭州銀行股份有限公司
2022年10月19日
§1 重要提示
產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用產(chǎn)品資產(chǎn),并如實(shí)反映產(chǎn)品財務(wù)指標(biāo)及投資組合情況,但不保證產(chǎn)品一定盈利。
產(chǎn)品托管人根據(jù)本產(chǎn)品合同規(guī)定,于2022年9月30日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
產(chǎn)品的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本產(chǎn)品的產(chǎn)品說明書。
本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。
本報告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 |
§2 產(chǎn)品概況
2.1 產(chǎn)品基本情況
產(chǎn)品名稱 |
杭銀理財豐裕固收22018期理財計劃 |
產(chǎn)品代碼 |
FYG22018 |
理財信息登記系統(tǒng)登記編碼 |
Z7002222000024 |
產(chǎn)品成立日 |
2022年3月29日 |
產(chǎn)品到期日 |
2023年4月11日 |
產(chǎn)品募集方式 |
公募 |
產(chǎn)品運(yùn)作模式 |
封閉式凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
4.10% |
報告期末產(chǎn)品規(guī)模(元) |
949,556,974.93 |
杠桿水平(%) |
100.56% |
風(fēng)險等級 |
中低 |
產(chǎn)品管理人 |
杭銀理財有限責(zé)任公司 |
產(chǎn)品托管人 |
杭州銀行股份有限公司 |
*杠桿水平=總資產(chǎn)/理財產(chǎn)品凈資產(chǎn),理財產(chǎn)品凈資產(chǎn)=總資產(chǎn)-總負(fù)債
§3 主要財務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
單位:元、份、元/份
主要財務(wù)指標(biāo) |
報告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 |
949,556,974.93 |
2.期末產(chǎn)品總份額 |
929,110,776.00 |
3.期末產(chǎn)品份額單位凈值 |
1.0220 |
4.期末產(chǎn)品份額累計凈值 |
1.0220 |
報告期末下屬子產(chǎn)品相關(guān)信息披露 |
子產(chǎn)品名稱 |
子產(chǎn)品代碼 |
份額凈值 |
份額累計凈值 |
資產(chǎn)凈值 |
杭銀理財豐裕固收22018期理財計劃A款 |
FYG22018A |
1.0216 |
1.0216 |
510,735,969.27 |
杭銀理財豐裕固收22018期理財計劃B款(新客) |
FYG22018B |
1.0237 |
1.0237 |
79,267,304.40 |
杭銀理財豐裕固收22018期理財計劃C款 |
FYG22018C |
1.0222 |
1.0222 |
358,208,090.24 |
杭銀理財豐裕固收22018期理財計劃D款 |
FYG22018D |
1.0227 |
1.0227 |
1,345,611.02 |
§4 投資組合報告
4.1 報告期內(nèi)產(chǎn)品投資策略與回顧
三季度以來,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體延續(xù)呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢,基建相關(guān)高頻數(shù)據(jù)出現(xiàn)回升,制造業(yè)投資保持穩(wěn)健增長,但房地產(chǎn)相關(guān)指標(biāo)依舊疲弱,消費(fèi)受疫情和居民收入增速放緩影響恢復(fù)較慢,出口增速開始回落,經(jīng)濟(jì)仍面臨一定壓力。同時海外美元進(jìn)入強(qiáng)勢周期,全球經(jīng)濟(jì)和金融市場不確定性較大,在此背景下,國內(nèi)貨幣政策有望保持相對寬松。標(biāo)品投資方面,債券收益率先下后上,8月央行超預(yù)期降息帶動債券收益率大幅下行,利率債收益率一度接近2020年4月低點(diǎn),信用利差大幅壓縮,資產(chǎn)荒再現(xiàn)。但9月以來,受美聯(lián)儲加息、人民幣匯率快速走貶、商品房銷售回暖、資金價格收斂等因素影響,債市出現(xiàn)較大幅度調(diào)整。本產(chǎn)品以主要投資于債券、理財直融工具等固定收益類資產(chǎn)。信用債投資方面,在嚴(yán)格把控信用風(fēng)險的前提下,挖掘個券的超額收益機(jī)會;利率債投資方面,繼續(xù)保持靈活適度操作,擇機(jī)參與波段機(jī)會。理財直融工具方面,延續(xù)一貫以來穩(wěn)健配置思路,維持穩(wěn)定。
4.2產(chǎn)品未來展望
展望四季度,在基建投資帶動下,經(jīng)濟(jì)大概率延續(xù)弱復(fù)蘇的態(tài)勢,房地產(chǎn)、疫情防控、美聯(lián)儲加息進(jìn)程是影響后市主要變量。綜合來看,當(dāng)前10年期國債收益率接近1年期MLF政策利率,債券絕對收益率水平偏低,四季度維持債券收益率震蕩判斷。
4.3投資組合的流動性風(fēng)險分析
本產(chǎn)品屬于封閉式固定收益類,本產(chǎn)品通過合理安排投資品種和期限結(jié)構(gòu)、限制資產(chǎn)持倉集中度、監(jiān)控組合資金頭寸等方式管理產(chǎn)品的流動性風(fēng)險,確保資產(chǎn)的變現(xiàn)能力與投資者贖回需求的匹配;報告期內(nèi),本產(chǎn)品未發(fā)生重大流動性風(fēng)險事件。
4.4 報告期末穿透前投資組合分類
序號 |
項(xiàng)目 |
期末占總資產(chǎn)比例(%) |
1 |
現(xiàn)金及銀行存款 |
4.86% |
2 |
同業(yè)存單 |
0.00% |
3 |
拆放同業(yè)及債券買入返售 |
0.00% |
4 |
債券 |
46.64% |
5 |
非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) |
48.51% |
6 |
權(quán)益類投資 |
0.00% |
7 |
金融衍生品 |
0.00% |
8 |
代客境外理財投資QDII |
0.00% |
9 |
商品類資產(chǎn) |
0.00% |
10 |
另類資產(chǎn) |
0.00% |
11 |
公募基金 |
0.00% |
12 |
私募基金 |
0.00% |
13 |
資產(chǎn)管理產(chǎn)品 |
0.00% |
14 |
委外投資——協(xié)議方式 |
0.00% |
15 |
合計 |
100.00% |
4.5 報告期末穿透后投資組合分類
序號 |
項(xiàng)目 |
期末占總資產(chǎn)比例(%) |
1 |
現(xiàn)金及銀行存款 |
4.86% |
2 |
同業(yè)存單 |
0.00% |
3 |
拆放同業(yè)及債券買入返售 |
0.00% |
4 |
債券 |
46.64% |
5 |
非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) |
48.51% |
6 |
權(quán)益類投資 |
0.00% |
7 |
金融衍生品 |
0.00% |
8 |
代客境外理財投資QDII |
0.00% |
9 |
商品類資產(chǎn) |
0.00% |
10 |
另類資產(chǎn) |
0.00% |
11 |
公募基金 |
0.00% |
12 |
私募基金 |
0.00% |
13 |
資產(chǎn)管理產(chǎn)品 |
0.00% |
14 |
委外投資——協(xié)議方式 |
0.00% |
15 |
合計 |
100.00% |
4.6報告期末投資前十名資產(chǎn)明細(xì)
單位:人民幣元
序號 |
資產(chǎn)名稱 |
金額(元) |
占資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 |
22金義發(fā)展01 |
314,360,103.22 |
33.11% |
2 |
揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)(集團(tuán))有限公司2022年度第二期理財直接融資工具 |
148,840,863.29 |
15.67% |
3 |
2019年貴陽銀行股份有限公司二級資本債券 |
47,519,210.96 |
5.00% |
4 |
桐廬新城發(fā)展投資有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券(第一期) |
40,987,726.03 |
4.32% |
5 |
2020年黃山城投集團(tuán)有限公司公司債券 |
32,426,301.37 |
3.41% |
6 |
2017年睢寧縣潤企投資有限公司公司債券 |
25,980,541.37 |
2.74% |
7 |
青島海發(fā)國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期) |
20,663,835.62 |
2.18% |
8 |
鄭州高新投資控股集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第二期) |
20,660,071.23 |
2.18% |
9 |
無錫市藕塘職教園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司2022年度第一期中期票據(jù) |
20,606,328.77 |
2.17% |
10 |
福建漳龍集團(tuán)有限公司2022年度第一期中期票據(jù) |
20,597,797.26 |
2.17% |
4.7 報告期融資情況
單位:人民幣元
序號 |
項(xiàng)目 |
金額(元) |
占資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 |
報告期末質(zhì)押式回購余額 |
0.00 |
0.00% |
2 |
報告期末同業(yè)拆入余額 |
0.00 |
0.00% |
3 |
其他 |
0.00 |
0.00% |
4.8報告期末投資非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)情況
單位:人民幣元
序號 |
融資客戶 |
項(xiàng)目名稱 |
資產(chǎn)到期日 |
資產(chǎn)價值(元) |
交易結(jié)構(gòu) |
收益分配方式 |
風(fēng)險狀況 |
1 |
浙江金華金義新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
22金義發(fā)展01 |
20230329 |
314,360,103.22 |
理財直接融資工具 |
利隨本清,到期一次還本 |
正常 |
2 |
揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 |
揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)(集團(tuán))有限公司2022年度第二期理財直接融資工具 |
20230410 |
148,840,863.29 |
理財直接融資工具 |
利隨本清,到期一次還本 |
正常 |
§5 產(chǎn)品份額變動
單位:份
報告期期初產(chǎn)品份額總額 |
929,110,776.00 |
報告期期末產(chǎn)品份額總額 |
929,110,776.00 |
§6 托管人報告
本報告期內(nèi),杭州銀行股份有限公司(以下簡稱“本托管人”)在對本產(chǎn)品的托管過程中,嚴(yán)格遵守了《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、托管協(xié)議的規(guī)定,依法安全保管了本產(chǎn)品的全部資產(chǎn),對本產(chǎn)品的投資運(yùn)作進(jìn)行了認(rèn)真、獨(dú)立的會計核算和必要的投資監(jiān)督,沒有從事任何損害產(chǎn)品份額持有人利益的行為,誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)地履行了托管人應(yīng)盡的義務(wù)。
本托管人復(fù)核了本產(chǎn)品報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容。經(jīng)復(fù)核,本產(chǎn)品報告中披露的理財產(chǎn)品財務(wù)數(shù)據(jù)核對一致。
杭銀理財有限責(zé)任公司
2022年10月19日